требования к уровню маржи

ДляP решенияP такихP задач,P какP реализацияP «большихP объемов», «проскальзывания» и «проскока цены», мной была разработана специальная система ввода заявок. Эта система позволяет нивелировать колебанияP цены,P возникающиеP приP реализацииP заявокP «большого

ПодP большимP объемомP яP подразумеваюP такойP объемP денежных средств или ценных бумаг, реализация которого может вызвать неоправданное повышение цены акции при покупке или неоправданное снижение цены акции при продаже, что значительно ухудшает эффективность торговых операций.

Особую значимость система ввода заявок приобретает при вводе заявок с большим объемом, которые (при их реализации на бирже) могут вызвать резкое повышение или «подскок» цены при покупке или резкое понижение или «провал» цены при продаже.

Принцип «лестницы» при вводе заявок используется так: при покупке «лестница строится вверх», а при продаже «лестница» строится вниз. Это, наверное, один из самых эффективных способов при торговле большими объемами.

В данном примере виден основной принцип построения «лестницы»: «лестница» построена вверх, то есть каждая последующая заявка выше предыдущей.

Третья заявка: стоп-цена = 751,8 [751,65 + 0,02%]; цена = 752,55 [752,55 + 0,1%]; количество 1000 лотов.

Первая заявка: стоп-цена = 750; цена = 750,75 [750 + 0,1%]; количество 1000 лотовВторая заявка: стоп-цена = 750.9 [750,75 + 0,02%]; цена = 751,65 [750,9 + 0,1%]; количество 1000 лотов.

Допустим, надо купить 3000 лотов акций «ЛУКОЙЛа» в том случае, если цена акций на рынке поднимется выше 750 руб. Если объединить два подходаP (дроблениеP ценыP заявкиP иP дроблениеP объемовP заявки),P тоP можно сформировать три лимитированных стоп-заявки следующих параметров:

4.PP Принцип «лестницы».

Третья заявка: цена = 749,25 [749,625 0,05%]; количество 1000 лотов.

Вторая заявка: цена = 749,625 [750 0,05%]; количество 1000 лотов.

Первая заявка: цена = 750; количество 1000 лотов.

Допустим, надо купить 3000 лотов акций «ЛУКОЙЛа» при текущей цене в 750 руб. При этом предполагается, что цена может еще опуститься. Для решения данной задачи можно выставить следующие прямые лимитированные заявки:

3.PP Дробление цены заявки. В этом подходе используется такой параметр как «диапазон заявок».

Предположим, надо купить 3000 лотов акций «ЛУКОЙЛа». Можно разбить эту покупку не только по объемам, но и по времени. Например, покупать по одной заявке через каждый час. Первые 1000 лотов купить в 11 часов, вторые в 12 часов, третьи в 13 часов. Временные интервалы между заявками могут быть от 5 минут до трех часов и более. Это зависит от конъюнктуры рынка и от параметров и особенностей торговой системы, которая используется.

2.PP Расширение временных интервалов между заявками.

Допустим, надо купить 3000 лотов акций «ЛУКОЙЛа». Можно разбить этот объем на три части по одной тысяче лотов каждая и реализовывать их в виде трех заявок. Лимит одной заявки составляет 1000 лотов. Каждая заявка по отдельности не вызовет неоправданного повышения цены при покупке.

1.PP Дробление объема заявки.

ВP специальнойP системеP вводаP заявокP применяютсяP следующие подходы:

Как можно торговать через интернет » Страница 5